Как построить свою торговую систему?

Трейдинг это не магия, а ремесло, и ему можно научиться. А потом получать с этого свой некислый гешефт. Как добиться результата в одной взятой области жизнедеятельности? Нужен чёткий алгоритм, не так ли? Если вам кто-то пошагово распишет, как получить кресло топ-менеджера, либо выйти замуж за местного шейха, то шансы на успех вырастут многократно, чем в обратном случае, согласен?

Для трейдера таким алгоритмом действий выступает торговая система. Скажу сразу — на чужих системах лучше просто тренироваться и получать бесценный опыт. Так вы можете замечать какие-то удачные моменты, брать их себе на заметку и складывать в свою копилочку. Я сам так надёргал интересные моменты из Прайс Экшн, Снайпера, VSA и ещё чёрт знает откуда. Итак, приступим.

Торговая система может быть основана на чём угодно

Я это серьёзно. Если ты заметил какую-то закономерность и стал её использовать в торговле, и это ещё и приносит денег — поздравляю, система почти готова. Однако, сам алгоритм выглядит чуть сложнее, чем «охапка дров и плов готов». Есть обязательные этапы, через которые нужно пройти, и которые должны учитываться в системе, иначе всё это бред сивой кобылы.

Шаг №1. Общая концепция

Это фундаментально, как бы скучно это не звучало, хватит зевать, лентяй — мы на пороге величайших открытий! Итак, стройку нужно начинать не с выбора «фибо или индюки?», а с учёта своего свободного времени. Опачки, приехали.

Если у тебя забот полон рот и находится всего лишь 20 минут в сутки, чтобы открыть график, то о какой торговле на минутках может быть речь? Тут только позиционный трейдинг (сел в «позицию» и сидишь неделями в ней) на больших ТФ — на Д1 или на недельном. А шо ви хотели? Нет времени на анализ, на наброс линий, индикаторов. От системы, в таком случае, требуется быстро показать, что изменилось с прошлого просмотра. Открыл график — пара свечей прошла в твоём направлении, отлично, поставил стоп в безубыток и закрыл терминал. Ну, вот как-то так.

И наоброт, когда времени вагон, можно себе позволить находится часто возле монитора, караулить сигналы на вход/выход. Можно торговать на «минутках», хоть на БО, хоть на форексе.

Шаг №2. Подбор инструментов

Исходя из первого шага, ты уже знаешь, на каких ТФ будешь работать. И тут начинается самое интересное — подбор инструментов. К построению своей системы приходят, когда уже есть опыт торговли — там попробовал, тут потестил, это надкусил, этим рот прополоскал. Т.е. начальное понимание каких-то инструментов всё же присутствует.

Ты можешь строить любые системы на любых таймфреймах — нет плохого графика или индикатора, есть недостаток знаний и опыта. Ты можешь торговать с помощью индикаторов, с помощью линий, либо по свечному анализу — всё это работает, нужно брать разные штуки и пользовать их.

Это очень длинный шаг, очень интересный и насыщенный. Тут придётся пробовать чужие системы, строить своё, ломать и начинать заново, скачивать различные тестеры для своих ТС (если я одолею лень, то выложу что-то интересное сюда) и т.д. За год можно перестраивать свою систему 5-10 раз, это нормально, она сейчас в стадии развития находится. И будет там находиться постоянно, просто со временем снизится скорость и частота изменений. Это будет этап зрелости — когда трейдер в принципе настроил как надо, всё идёт хорошо, трейдер же развивается, читает, смотрит. И когда находит, что-то интересное, то перекраивает систему, либо вовсе её меняет с ног на голову. Как я в своё время, когда познакомился с прайс экшн и выкинул все индюки к чертям.

Что нужно учитывать при построении торговой стратегии?

Есть несколько моментов, которые помогут перестать сливать и торговать чистенько.

Точка входа

Создаёшь правила входа в рынок — т.е. как бы сам себе отвечаешь на вопрос, когда я вхожу в сделку? Когда стохастик или МАКД что-то сотворит, а ещё МАшки загнутся, или там объём вырастет и т.д. Я думаю понятно. Если пользуешься индикаторами, то фильтруй точку входа вторым индюком, или ещё чем-то. Т.е. чтобы как бы два метода тебе говорили, что надо входить в сделку. Если безиндикаторный трейдинг — то тренды, уровни, дивера и т.д. Тут тоже свобода воли полная, главное не параноить — не надо делать по 7 подтверждений входа, есть риск не дождаться.

Точка выхода

А вот тут придётся сломать всю голову, как правило. Потому что выходить надо не слишком рано и не слишком поздно. Над выходом из рынка нужно долго думать и хорошо прорабатывать этот момент. Иначе рискуешь косячить. Как говорил польский раллист Собеслав Засада — войти в поворот можно на любой скорости, вопрос в том, как из него потом выйти.

Мани-менеджмент

Сколько вкладывать в одну сделку? 10% от депозита или все 30%? Этот пункт нужно жёстко привязать к следующему.

Управление рисками

Управлять будем с помощью стопов, или лиц их заменяющих, хех. Т.е. тебе надо подумать над тем, что ты будешь делать, если рынок пойдёт против тебя? Закрывать? Пересиживать? Открывать встречную позицию? Закрывать половину и открывать встречку удвоенным? Мартингейл, мсье?

Ты решил так — я буду просто закрываться, когда будет достаточный минус. Достаточный для кого? Достаточный в пунктах или долларах? А вдруг ещё пару баксов захочешь пересидеть? А как будешь оставлять позиции на ночь? А что, если новости, а ты в туалете?

Смех смехом, но это самый больной вопрос во всех системах, которые я видел. Эта хромая лошадь скинет вашу бричку в обрыв, не успеете уснуть на своих козлАх. Я предпочитаю стопить и не парить свой мозг.

Дальше нужно ещё определиться с максимумом отрицательных сделок на день. Например, если три отрицательных сделки подряд, то ты закрываешь терминал и идёшь плакать в подушку. На сегодня торговля закрыта для тебя. Если ты этого не сделаешь, это сделает рынок, правда депозит отберёт перед этим.

Фиксация прибыли

Как ни странно, жаба способна и тут подкараулить. Смотрит трейдер в рынок, а там куча профитов. И он такой — рынок пошёл в мою сторону, подожду ещё пару дней. Приходит через пару дней — а у него стопы выбило. Пересидел. Не надо так делать.

Если получил жирную прибыль внезапно раньше, то закрывайся к чертям — возможно резкие движения спровоцированы новостями и сейчас будет откат, надо забирать, когда много дают.

Итого

Получается, что дело это хлопотное и долгое. Да ещё и думать надо! Раскрою секрет — по-другому не получится. Ты либо приспособишься и сделаешь, либо тебя съедят. Точнее ты сам всё угробишь — жадность, безответственность, азарт и так далее. Думайте, крепко думайте.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *